منابع
ارباب، حمیدرضا. آماده، حمید. امینی، امین. (1400). «تاثیر نااطمینانی سیاست‌‌های اقتصادی بر بازدهی شرکت‌‌‌‌های پتروشیمی در شرایط متفاوت». فصلنامه پژوهش‌‌های اقتصادی ایران، 26(88)، 221-191.
امیری، حسین. پیرداده بیرانوند، محبوبه. (1397). «بررسی نااطمینانی سیاست‌‌های اقتصادی و بازار سهام ایران با تکیه بر رویکرد تغییر رژیمی مارکوف». نشریـه علمـی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(44).
باستان‌‌زاد، حسین. داودی، پدرام. (1396). «بررسی ساز و کار انتقال ریسک بین بازارهای ارز، مسکن و سهام اقتصاد ایران (با استفاده از رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک ارزش در معرض خطر)». مدیریت دارایی و تامین مالی، 5(19)، 33-50.
دوراندیش، آرش. شریعت، الهام و ارزند، ندا. (1393). «بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار». اقتصاد و توسعه کشاورزی، 28(2)، 177-184.
کریم‌‌زاده، مصطفی. (1385). «بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران». پژوهش‌‌های اقتصادی ایران، 8 (26)، 54-41.
گرجی‌‌پور، محمد جواد، عثمانی، فریبا و ابراهیمی‌‌سالاری، تقی. (1400). «بررسی اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی سهام در طی شیوع همه‌گیری کووید-19 (مورد مطالعه صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران)». فصلنامه پژوهش‌‌های اقتصاد صنعتی، 5(17)، 70-59.
گجراتی، دامودار. (1392). «مبانی اقتصاد سنجی جلد دوم». (ترجمه: ح. ابریشمی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محسنی، حسین. بت‌‌شکن، محمدهاشم. (1396). « سرریز نوسان و همبستگی پویای شرطی نرخ ارز بر شاخص سهام گروه بانکی». پژوهش‌‌های پولی و بانکی، 10(31)، 1-28.
محمودی، هادی. دامن کشیده، مرجان. مومنی وصالیان، هوشنگ و نصایان، شهریار. (1402). «تاثیر شاخص‌‌های کلان اقتصادی بر نوسانات بازار سهام». پژوهش‌‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 15 (59)، 218-199.
References
Abimbola, A. B., & Olusegun, A. J. (2017). “Appraising the Exchange Rate Volatility, Stock Market Performance and Aggregate Output Nexus in Nigeria”. Business and Economics Journal, 8(1), 1-12.
Barunik, J., & Krehlik, T. (2018). “Measuring the frequency dynamics of financial connectedness and systemic risk”. J. Financial Econ, 16(2), 271–296. https://doi.org/ 10.2139/ssrn.2627599
Branson, W.H. (1983). “Macroeconomic Determinants of Real Exchange Risk In: Managing Foreign Exchange Risk”. Cambridge University, Cambridge.
Chan, J.C., Grant, A.L. (2016). “Modeling energy price dynamics: GARCH versus stochastic volatility”. Energy Econ, 54, 182–189. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2015.12.003
Chowdhury, S., & Rahman, M. (2004). “On the empirical relation between macroeconomic volatility and stock market volatility of Bangladesh”. Global Journal of Finance and Economics, 1(2), 209-225.
Dayıoglu, T., & Aydın, Y. (2019). “Relationship between the Volatility of Stock Returns and the Volatility of Macroeconomic Variables: A Case of Turkey”. American Journal of Theoretical and Applied Business, 5(2), 40-46.
Diebold, F.X., & Yilmaz, K. (2009). “Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets”. Econ. J, 119 (534), 158–171. https://doi.org/ 10.1111/j.1468-0297.2008.02208.x
Diebold, F.X., & Yilmaz, K. (2012). “Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers”. Int. J. Forecast, 28 (1), 57–66. https://doi.org/ 10.1016/j.ijforecast.2011.02.006
Dornbusch, R. Fischer, S. (1980). “Exchange Rates and the Current Account”. the American Economic Review, 70(5), 960–971.
Fernando, A. (2018). “Macroeconomic Impact on Stock Market Returns and Volatility: Evidence from Sri Lanka”. Business and Economics Journal, 9(4),1‐15. doi:10.4172/2151‐6219.1000379.
Gavin, M. (1989). “The stock market and exchange rate dynamics”. Journal of International Money and Finance, 8, 181–200.
Jurado, K., Ludvigson, S. C., & Ng, S. (2015). “Measuring Uncertainty”. American Economic Review, 105, 1177–1216.
Knight, F. H. (1921). “Risk, Uncertainty and Profit”. Boston: Houghton Mifflin, Reprinted with Introduction by G. J. Stigler. Chicago: University of Chicago Press. 1971.
Manel, Y., Khaled, M., & Noomen, A. A. (2021). “Dynamic connectedness between stock markets in the presence of the COVID-19 pandemic: Does economic policy uncertainty matter?”. Financial Innovation, 7, 13.
Markowitz,H. (1952). “Portfolio Selection”. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.
Schwert, G.W. (1989). “Why does stock market volatility change over time? ”. The Journal of Finance, 44(5),1115-1153.
Sharp, W. F. (1963). “A Simplified Model for Portfolio Analysis”. Management Science, 9(2), 277-293.
)